易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2017年第1季度报告基金管制人：易方达基金管制有限公司 基金托管人：中邦工商银行股份有限公司 告诉送出日期：二〇一七年四月二十一日 §1首要提示 基金管制人的董事会及董事保障本告诉所载材料不存正在乌有纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并对其实质的实正在性、确凿性和完善性担负片面及连带义务。 基金托管人中邦工商银行股份有限公司凭据本基金合同划定，于2017年4月18日复核了本告诉中的财政目标、净值再现和投资组合告诉等实质，保障复核实质不存正在乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。 基金管制人首肯以敦厚信用、勤恳尽责的准绳管制和行使基金资产，但不保障基金必然剩余。 基金的过旧事迹并不代外其另日再现。投资有危机，投资者正在作出投资决定前应贯注阅读本基金的招募仿单。 本告诉中财政材料未经审计。 本告诉期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2基金产物大概 2.1基金产物大概 基金简称 易方达黄金ETF联接 基金主代码 000307 基金运作形式 公约型盛开式 基金合同生效日 2016年5月26日 告诉期末基金份额总额 1,471,245,279.90份 投资倾向 周密跟踪事迹比力基准，找寻跟踪偏离度与跟踪偏差最小化。 投资计谋 本基金首要通过投资于倾向ETF追踪事迹比力基准的再现，力求将日均跟踪偏离度的绝对值职掌正在0.35%以内，年化跟踪偏差职掌正在4%以内。本基金投资于倾向ETF的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。正在投资运作历程中，本基金将正在归纳推敲合规、危机、服从、本钱等成分的本原上，确定采用一级商场申购、赎回的形式或证券二级商场业务的形式出席易方达黄金ETF业务。为更好地追踪事迹比力基准再现，当黄金现货实盘合约滚动性缺乏或黄金现货延期交收合约投资本钱更低时，本基金可妥当投资于黄金现货延期交收合约。 事迹比力基准 按上海黄金业务所Au99.99现货实盘合约收盘价揣度的收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% 危机收益特点 本基金为易方达黄金ETF的联接基金。长久来看，本基金具有与倾向ETF及其所代外的邦内黄金现货种类的危机收益近似的危机收益特点。 基金管制人 易方达基金管制有限公司 基金托管人 中邦工商银行股份有限公司 属下分级基金的基金简称 易方达黄金ETF联接A 易方达黄金ETF联接C 属下分级基金的业务代码 000307 002963 告诉期末属下分级基金的份额总额 1,119,377,421.11份 351,867,858.79份 注：自2016年7月1日起，本基金增设C类份额种别，份额初度确认日为2016年7月5日。 2.1.1倾向基金基础景况 基金名称 易方达黄金业务型盛开式证券投资基金 基金主代码 159934 基金运作形式 业务型盛开式（ETF） 基金合同生效日 2013年11月29日 基金份额上市的证券业务所 深圳证券业务所 上市日期 2013年12月16日 基金管制人名称 易方达基金管制有限公司 基金托管人名称 中邦工商银行股份有限公司 2.1.2倾向基金产物外明 投资倾向 周密跟踪事迹比力基准，找寻跟踪偏离度与跟踪偏差最小化。 投资计谋 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的95%。为周密追踪事迹比力基准的再现，本基金力求将日均跟踪偏离度职掌正在0.2%以内，年化跟踪偏差职掌正在2%以内。当黄金现货实盘合约滚动性缺乏或黄金现货延期交收合约投资本钱更低时，本基金可妥当投资于黄金现货延期交收合约。为低浸基金用度对跟踪偏离度与跟踪偏差的影响，本基金可能将持有的黄金现货合约借出给诺言优良的机构，博得租赁收入。 事迹比力基准 上海黄金业务所Au99.99现货实盘合约收盘价 危机收益特点 本基金追踪上海黄金业务所Au99.99现货实盘合约收盘价再现，具有与上海黄金业务所Au99.99现货实盘合约相像的危机收益特点。 §3首要财政目标和基金净值再现 3.1首要财政目标 单元：黎民币元 首要财政目标 告诉期 (2017年1月1日-2017年3月31日) 易方达黄金ETF联接A 易方达黄金ETF联接C 1.本期已实行收益 -4,603,017.67 -620,585.45 2.本期利润 58,515,283.01 6,749,998.13 3.加权均匀基金份额本期利润 0.0484 0.0331 4.期末基金资产净值 1,112,261,418.15 348,811,772.16 5.期末基金份额净值 0.9936 0.9913 注：1.所述基金事迹目标不蕴涵持有人认购或业务基金的各项用度，计入用度后现实收益水准要低于所列数字。 2.本期已实行收益指基金本期息金收入、投资收益、其他收入（不含公平价钱更改收益）扣除干系用度后的余额，本期利润为本期已实行收益加上本期公平价钱更改收益。 3.2基金净值再现 3.2.1本告诉期基金份额净值增加率及其与同期事迹比力基准收益率的比力 易方达黄金ETF联接A： 阶段 净值增加率① 净值增加率圭表差② 事迹比力基准收益率③ 事迹比力基准收益率圭表差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.69% 0.57% 5.01% 0.59% -0.32% -0.02% 易方达黄金ETF联接C： 阶段 净值增加率① 净值增加率圭表差② 事迹比力基准收益率③ 事迹比力基准收益率圭表差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.56% 0.57% 5.01% 0.59% -0.45% -0.02% 3.2.2自基金合同生效从此基金累计净值增加率更改及其与同期事迹比力基准收益率更改的比力 易方达黄金业务型盛开式证券投资基金联接基金 累计净值增加率与事迹比力基准收益率的汗青走势对照图 (2016年5月26日至2017年3月31日) 易方达黄金ETF联接A： / 易方达黄金ETF联接C： / 注：1.本基金合同于2016年5月26日生效，截至告诉期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募仿单的商定，本基金的筑仓期为六个月，筑仓期闭幕时各项资产摆设比例适应基金合同（第十二个别二、投资范畴，三、投资计谋和四、投资局限）的相闭商定。 3.自2016年7月1日起，本基金增设C类份额种别，份额初度确认日为2016年7月5日，增设当期的干系数据和目标按现实存续期揣度。 4.自基金合同生效至告诉期末，A类基金份额净值增加率为-0.64%，同期事迹比力基准收益率为7.16%。C类基金份额净值增加率为-3.67%，同期事迹比力基准收益率为-3.92%。 §4管制人告诉 4.1基金司理（或基金司理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金司理克日 证券从业年限 外明 任职日期 离任日期 林伟斌 本基金的基金司理、易方达中证500业务型盛开式指数证券投资基金的基金司理、易方达黄金业务型盛开式证券投资基金的基金司理、易方达沪深300业务型盛开式指数倡议式证券投资基金联接基金的基金司理、易方达沪深300业务型盛开式指数倡议式证券投资基金的基金司理、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)的基金司理、易方达标普音讯科技指数证券投资基金(LOF)的基金司理、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金司理、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)的基金司理、易方达资产管制（香港）有限公司基金司理、量化基金组合部副总司理 2016-05-26 - 9年 博士讨论生，曾任中邦金融期货业务所股份有限公司研发部讨论员，易方达基金管制有限公司指数与量化投资部量化讨论员、基金司理助理兼指数目化讨论员。 范冰 本基金的基金司理、易方达中证海外中邦互联网50业务型盛开式指数证券投资基金的基金司理、易方达原油证券投资基金(QDII)的基金司理、易方达黄金业务型盛开式证券投资基金的基金司理、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)的基金司理、易方达标普音讯科技指数证券投资基金(LOF)的基金司理、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金司理、易方达标普环球高端消费品指数加强型证券投资基金的基金司理、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)的基金司理 2017-03-25 - 12年 硕士讨论生，曾任皇家加拿大银行托管部核算专员，美邦道富集团MiddleOffice中台业务助助专员，巴克莱资产管制公司悉尼金融数据部高级金融数据领悟员、主管，新加坡金融数据部主管，贝莱德集团金融数据运营部部分司理、危机职掌与研究部客户司理、亚太股票指数基金部基金司理。 注：1.此处的“离任日期”为布告确定的解聘日期，林伟斌的“任职日期”为基金合同生效之日，范冰的“任职日期”为布告确定的聘任日期。 2.证券从业的寄义遵循行业协会《证券业从业职员资历管制手段》的干系划定。 4.2管制人对告诉期内本基金运作遵规守约景况的外明 本告诉期内，本基金管制人苛肃按照《证券投资基金法》等相闭功令法例及基金合同、基金招募仿单等相闭基金功令文献的划定，以守信于商场、守信于社会投资群众为目标，本着敦厚信用、勤恳尽责的准绳管制和行使基金资产，正在职掌危机的条件下，为基金份额持有人寻求最大益处。正在本告诉期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人益处的行动。 4.3公正业务专项外明 4.3.1公正业务轨制的实行景况 本基金管制人首要通过创立有规律、楷模化的投资讨论和决定流程、业务流程，以及深化过后监控领悟来确保公正应付差别投资组合，确切防备益处输送。本基金管制人划定了苛肃的投资权限管制轨制、投资备选库管制轨制和齐集业务轨制等，并注意业务实行闭键的公正业务方法，以“时代优先、代价优先”举动实行指令的基础准绳，通过投资业务体例中的公正业务模块，以尽能够确保公正应付各投资组合。本告诉期内，公正业务轨制总体实行景况优良。 4.3.2卓殊业务行动的专项外明 本告诉期内，公司旗下一切投资组合出席的业务所公然竞价业务中，同日反向业务成交较少的单边业务量横跨该证券当日成交量的5%的业务共11次，皆为指数目化投资组合因投资计谋须要和其他组合爆发的反向业务。 本告诉期内，未察觉本基金有能够导致不公正业务和益处输送的卓殊业务。 4.4告诉期内基金的投资计谋和事迹再现外明 4.4.1告诉期内基金投资计谋和运作领悟 跟着2016年末美联储加息的靴子落地，邦际黄金代价超跌反弹，2017年前两个月上涨约8.4%。但美联储正在3月FOMC聚会之前开释出来的信号略超商场预期，导致邦际黄金代价敏捷下跌近5%。3月14日美联储加息之后，邦际黄金代价则又反弹至1250美元/盎司相近。最终，邦际黄金代价一季度上涨8.67%，黎民币兑美元汇率一季度升值0.83%，邦内黄金现货实盘合约一季度上涨5.27%。 举动被动管制型基金，告诉期内，本基金周密跟踪上海黄金业务所Au99.99现货实盘合约代价，博得与事迹比力基准基础一概的事迹再现。 4.4.2告诉期内基金的事迹再现 截至告诉期末，本基金A类基金份额净值为0.9936元，本告诉期份额净值增加率为4.69%，同期事迹比力基准收益率为5.01%，年化跟踪偏差0.296%，正在合同划定的倾向职掌范畴之内。本基金C类基金份额净值为0.9913元，本告诉期份额净值增加率为4.56%，同期事迹比力基准收益率为5.01%，年化跟踪偏差0.296%，正在合同划定的倾向职掌范畴之内。 §5投资组合告诉 5.1告诉期末基金资产组合景况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权力投资 - - 此中：股票 - - 2 基金投资 1,356,302,625.29 91.62 3 固定收益投资 39,952,000.00 2.70 此中：债券 39,952,000.00 2.70 资产助助证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 此中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 70,003,911.12 4.73 8 其他资产 14,129,997.49 0.95 9 合计 1,480,388,533.90 100.00 5.2期末投资倾向基金明细 序号 基金名称 基金类型 运作形式 管制人 公平价钱 占基金资产净值比例（%） 1 易方达黄金业务型盛开式证券投资基金 黄金ETF 业务型盛开式（ETF） 易方达基金管制有限公司 1,356,302,625.29 92.83 5.3告诉期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1告诉期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本告诉期末未持有股票。 5.4告诉期末按公平价钱占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细 本基金本告诉期末未持有股票。 5.5告诉期末按债券种类分类的债券投资组合 序号 债券种类 公平价钱(元) 占基金资产净值比例(％) 1 邦度债券 39,952,000.00 2.73 2 央行单子 - - 3 金融债券 - - 此中：战略性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期单子 - - 7 可转债（可交流债） - - 8 同行存单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,952,000.00 2.73 5.6告诉期末按公平价钱占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数目（张） 公平价钱(元) 占基金资产净值比例（％） 1 019546 16邦债18 400,000 39,952,000.00 2.73 5.7告诉期末按公平价钱占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产助助证券投资明细 本基金本告诉期末未持有资产助助证券。 5.8告诉期末按公平价钱占基金资产净值比例巨细排序的前五贵重金属投资明细 本基金本告诉期末未持有贵金属。 5.9告诉期末按公平价钱占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细 本基金本告诉期末未持有权证。 5.10告诉期末本基金投资的股指期货业务景况外明 本基金本告诉期末未投资股指期货。 5.11告诉期末本基金投资的邦债期货业务景况外明 本基金本告诉期末未投资邦债期货。 5.12投资组合告诉附注 5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有显露被囚系部分立案侦察，或正在告诉编制日前一年内受到公然非难、惩罚的景象。 5.12.2本基金投资的前十名股票没有凌驾基金合同划定的备选股票库。 5.12.3其他各项资产组成 序号 名称 金额(元) 1 存出保障金 117,128.91 2 应收证券算帐款 - 3 应收股利 - 4 应收息金 586,031.05 5 应收申购款 13,426,837.53 6 其他应收款 - 7 待摊用度 - 8 其他 - 9 合计 14,129,997.49 5.12.4告诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本告诉期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5告诉期末前十名股票中存正在流畅受限景况的外明 本基金本告诉期末前十名股票中不存正在流畅受限景况。 §6盛开式基金份额更改 单元：份 项目 易方达黄金ETF联接A 易方达黄金ETF联接C 本告诉期期初基金份额总额 1,361,685,762.81 52,910,191.53 本告诉期基金总申购份额 951,288,972.13 341,607,527.65 减：本告诉期基金总赎回份额 1,193,597,313.83 42,649,860.39 本告诉期基金拆分更改份额 - - 本告诉期期末基金份额总额 1,119,377,421.11 351,867,858.79 §7基金管制人行使固有资金投本钱基金景况 7.1基金管制人持有本基金份额更改景况 本告诉期内基金管制人未持有本基金份额。 7.2基金管制人行使固有资金投本钱基金业务明细 本告诉期内基金管制人未行使固有资金申购、赎回、营业本基金份额。 §8影响投资者决定的其他首要音讯 8.1告诉期内简单投资者持有基金份额比例抵达或横跨20%的景况 投资者种别 告诉期内持有基金份额变动景况 告诉期末持有基金景况 序号 持有基金份额比例抵达或者横跨20%的时代区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年3月8日至2017年3月19日,2017年3月23日至2017年3月31日 - 312,265,307.31 - 312,265,307.31 21.22% 产物特有危机 告诉期内，本基金存正在简单投资者持有份额比例抵达或横跨20%的景况，由此能够导致的特有危机首要蕴涵：当投资者持有份额占比力为齐集时，片面投资者的大额赎回能够会对基金资产运作及净值再现形成较大影响；至极景况下基金管制人能够无法实时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若片面投资者大额赎回后本基金显露联贯六十个劳动日基金资产净值低于5000万元，基金还能够面对转换运作形式、与其他基金兼并或者终止基金合一致景象。 §9备查文献目次 9.1备查文献目次 1.中邦证监会注册易方达黄金业务型盛开式证券投资基金及其联接基金召募的文献； 2.《易方达黄金业务型盛开式证券投资基金联接基金基金合同》； 3.《易方达黄金业务型盛开式证券投资基金联接基金托管公约》； 4.《易方达基金管制有限公司盛开式基金生意轨则》； 5.基金管制人生意资历批件、交易执照。 9.2存放场所 广州市云汉区珠江新城珠江东途30号广州银行大厦40-43楼。 9.3查阅形式 投资者可正在交易时代免费查阅，也可按工本费置备复印件。 易方达基金管制有限公司 二〇一七年四月二十一日
相关资讯：